Studia podyplomowe

Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie strategii inwestowania, zarządzania ryzykiem oraz matematycznego modelowania rynków finansowych. Program uzupełniony jest wiedzą na temat rynków i instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów pochodnych. Po ukończeniu kursu absolwent powinien mieć umiejętności umożliwiające samodzielną analizę danych finansowych, w szczególności prognozowania danych finansowych i makroekonomicznych, a także praktyczną wiedzę odnośnie zasad funkcjonowania rynków finansowych i alternatywnych oraz adekwatnych strategii inwestycyjnych. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę odnośnie instrumentów pochodnych ryzyka rynkowego i kredytowego oraz umiejętność interpretacji rekomendacji inwestycyjnych.

Profil studiów:

Program studiów jest nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy i skierowany do słuchaczy zaawansowanych - w szczególności pracowników instytucji finansowych, działów finansowych przedsiębiorstw - którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rynków finansowych. Część zajęć realizowana jest w laboratorium tradingowym (środowisko symulacyjne rynków instrumentów pochodnych) przez praktyków z firmy OSTC. Większość zajęć odnośnie analizy, modelowania i prognozowania danych finansowych i makroekonomicznych odbywa się w laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem pakietu R. Wiedza w zakresie rynków finansowych, alternatywnych, zasad działania funduszy Private Equity uzupełniona jest licznymi studiami przypadków. Zajęcia oprócz pracowników Katedry Rynków Finansowych prowadzą praktycy z firm OSTC, UBS, EEC Ventures oraz Alior bank.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

dr Marcin Czupryna

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 50 29

Program studiów

Program studiów:

  1. Procesy stochastyczne:

  • Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

  • Wprowadzenie do analizy stochastycznej w czasie dyskretnym

  • Elementy analizy stochastycznej w czasie ciągłym

  • Wprowadzenie do teorii stochastycznych równań różniczkowych

  • Instrumenty pochodne stóp procentowych

  • Instrumenty egzotyczne  - modele wyceny

     

  1. Modelowanie danych finansowych:

  • Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych - zależności  liniowe  i nieliniowe  w szeregach  stóp  zwrotu  instrumentów finansowych.  Korelacje. Zgrupowania zmienności. Ciężkie ogony rozkładów. Efekt długiej pamięci.
  • Własności szeregów zmienności.
  • Modele zmienności:  Modele ARCH i  GARCH. Modele dwuliniowe. Modele zmienności stochastycznej (SV).
  • Prognozowanie  wartości  zagrożonej  (VaR): Modelowanie VaR metodami klasycznymi. Szacowanie VaR w oparciu o prognozy warunkowe z modeli GARCH
    i SV.                                                      
  • Korelacje warunkowe a VaR portfela. Prognozowanie VaR portfela
  1. Metody obliczeniowe:

  • Podstawy programowania aplikacji i analizy danych finansowych

  • Metody i pakiety optymalizacyjne

  • Metoda Monte-Carlo (liczby pseudolosowe, schematy losowania, zastosowania do wyceny instrumentów pochodnych i oceny ryzyka)

  • Podstawy handlu algorytmicznego

  1. Inwestycje i rynki finansowe:

  • Architektura współczesnych rynków finansowych

  • Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych

  • Innowacje na rynkach finansowych

  • Światowe giełdy i rynki pozagiełdowe

  • Strategie funduszy inwestycyjnych (fundusze ETF i hedge) oraz pomiar ch efektywności

  1. Inwestycje i rynki alternatywne:

  • Wprowadzenie do inwestycji alternatywnych (m. in. identyfikacja czynników alfa i beta)

  • Podstawowe rodzaje aktywów alternatywnych i ich rynki:

    - nieruchomości
    - Dzieła sztuki i antyk
    - Wino i whisky
    - Surowce inwestycyjne (w tym towary rolne, metale i surowce energetyczne)
    - Energia
    - Pozostałe aktywa alternatywne

  • Analiza inwestycji w nieruchomości (m. in. ryzyko i zwrot, strategie inwestycyjne funduszy nieruchomości)

  1. Zaawansowane metody optymalizacji portfelowej:

  • Metody konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych

  • Metody oceny efektywności i ryzyka portfeli inwestycyjnych 

  1. Prognozowanie danych makroekonomicznych:

  • Prognozowanie krótko-terminowych szeregów czasowych

  • Prognozowanie średnio-terminowe wybranych kategorii ekonomicznych

  • Sezonowość w szeregach czasowych

  1. Rekomendacje finansowe:

  • Analiza otoczenia ekonomicznego spółki

  • Wycena porównawcza spółek giełdowych

  • Wycena spółki w oparciu o przepływy pieniężne

  • Analiza wrażliwości wyceny

  1. Ryzyko rynkowe:

  • Modelowanie i pomiar ryzyka rynkowego

  • Zarządzanie ryzykiem rynkowym

  • Ryzyko płynności (pomiar i zarządzanie)

  • Ryzyko kontrahenta

  • Wymogi nadzorcze 

  1. Ryzyko kredytowe:

  • Ryzyko kredytowe

  • Modele ratingowe - budowa i interpretacja wyników

  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

  • Sekurytyzacja i instrumenty pochodne

  1. Fundusze Private Equity:

  • Fundusze PE: zasady działania, metody wyceny, pozyskiwanie finansowania i wyjście z inwestycji.

  1. Strategie inwestycyjne i instrumenty pochodne:

  • Introduction to OSTC history, culture and growth

  • How derivative exchanges and markets are structured

  • Psychology of trading

  • Trading strategies involving futures contracts

  • Introduction to Stellar and CQG

  • Trading in practice

13. Seminarium podyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin